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兴业银行发行首单挂钩LPR浮动利率信贷ABS
发布时间:2019-10-22 来源:兴业银行

近日,兴业银行作为发起机构,在全国银行间债券市场成功发行“兴银2019年第四期信贷资产支持证券?#20445;?#24635;规模55.18亿元,成为市场首单挂钩LPR为基准定价的浮动利率信贷资产证券化(ABS)产品。

本期信贷ABS底层资产属兴业银行对公企业贷款,基础资产合计37笔,涉及30户借款人,集中度和整体信用质量较高。同时证券端和资产端利率均为以LPR为基准定价的浮动利率,证券端,优先A档和B档发行利率以8月20日发布的一年期LPR(4.25%)为基准分别下调100BP和50BP,采用浮动利率并按月调息;资产端,资产池中占比92.21%贷款采用浮动利率,加权平均贷款年利率为4.79%,基准利率为贷款发放日发布的一年期LPR,按季调息。

据悉,为对冲存续期间的利率波动风险,该项目为投资人提供利率互换服务,以“ABS+LPR-Swap(掉期)”组合投资模式,对冲产品存续期间利率波动风险,锁定投资人的期间收益,丰富了兴业银行金融衍生品在资产证券化产品的应用,进一步深化落实完善贷款市场报价利率的形成机制。

兴业银行投资银行部总经理陈伟表示,在人民银行推动利率市场化,改革完善贷款市场报价利率(LPR)形成机?#39057;?#32972;景下,本期信贷ABS一方面实现了资产端和证券端均挂钩LPR的定价机制,在?#34892;?#35268;避利率错配风险的同时促进信贷资产证券化业务长期健康发展,以更好支持供给侧结构性改革和实体经济转型升级,另一方面,商业银行还可充分发挥信贷资产证券化对底层贷款“价值发现”的功能,反向促进利率市场化进程。

近年来,兴业银行把资产证券化作为践行“轻资本、轻资产、高效率”战略转型的着力点之一,始?#21344;?#25345;以客户为?#34892;模?#22260;绕实体客户需求特点和痛点,以“商行+投行”为抓手,集团协同,研究赋能,在资产证券化领域?#20013;?#21019;新发力,先后落地银行间市场首单绿色信贷ABS、首单二级市场做市交易ABS、首单“债券通”个人住?#24247;?#25276;贷款ABS、首单质押式回购ABS、首单公募REITS、首单消费金融ABN等,优化信贷供给结构,提升服务实体经济?#24066;В?#30446;前累计发行26单ABS,规模总计1631.66亿元。

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